ओटीसी बाजार और व्यापक आर्थिक वातावरण में चूक के बैंक के जोखिम

ओटीसी बाजार विशेष रूप से व्यापक आर्थिक स्तर पर, बैंकों की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण खंड है। साथ ही नकदी बाजार के रूप में, यह एक जटिल बहु-कारक संरचना, जिसके तहत दिवाला जोखिम की घटना काफी उच्च हो रहा है। जब अनुकरण और की एक अंकित मूल्य के लिए उपलब्ध चूक के सह-संबंध का अध्ययन बैंक संपत्ति प्रयुक्त होने वाला तरीका पोर्टफोलियो क्षणों डिफ़ॉल्ट की संभावना है, जो परिसंपत्ति मूल्य दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है का आकलन करने में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और अधिक से अधिक संभावना (अधिकतम संभावना दृष्टिकोण) की विधि।

ओटीसी बाजार और अपनी सुविधाओं, यह माना जाता है कि डिफ़ॉल्ट जानकारी इस प्रकार की जरूरत है की वार्षिक संभावना के निर्धारण के लिए:

1. आवश्यक अवधि के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या;

2. वाणिज्यिक बैंकों, जो डिफ़ॉल्ट, अर्थात् निलंबित या बाद के परिसमापन के सिलसिले में एक लाइसेंस रद्द करने के लिए एक वाणिज्यिक बैंक के परिसमापन पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर बाद में परिसमापन, साथ ही एक दिवालिया बैंक की मान्यता के लिए अदालत में एक दावा दर्ज के तथ्य की विशेषता है की संख्या।

डिफ़ॉल्ट दरों वाणिज्यिक बैंकों टी की समय अवधि में गणना चूक की संख्या, डिफ़ॉल्ट की अधिकतम संख्या से विभाजित बराबर होती है, और सूत्र द्वारा परिभाषित किया गया है:

(Do {डीटी -1)) / 2 _ करते हैं (क्या-एल) पी (नहीं (NT-1)) / 2 "न (NT-1) पी 106L,

जहां: p2av - किसी एक वाणिज्यिक बैंक सिस्टम का डिफॉल्ट की वार्षिक संभावना। एक ही समय में हम वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के कामकाज की आंतरिक और बाह्य कारकों के प्रभाव को खत्म करने और खाते में केवल प्रभाव कारक, जो बैंकों, जो डिफ़ॉल्ट रूप से इस तथ्य की विशेषता है की संख्या को दर्शाता है में रखना; तत्व है, जो समय टी के एक चयनित अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट स्थिति सौंपा गया है की Dt- संख्या; NT - बैंकों चयनित समयावधि टी दौरान ऑपरेटिंग की संख्या; टी - एक कैलेंडर वर्ष के अंतराल।

मूलभूत मूल्यों की वार्षिक संभावना चयनित के साथ तुलना में किया जाना चाहिए मापदंडों मैक्रो (अर्थात, ओटीसी बाजार या कॉर्पोरेट बाजार जिसका अर्थ वातावरण प्रतिभूतियां) एक रेखीय प्रतिगमन समारोह के अस्तित्व स्थापित करने के लिए। इस तरह के एक निर्भरता की उपस्थिति वाणिज्यिक बैंकों और परिवर्तन इस माध्यम में हो रही, और बाद में के समापन के बीच संचार की वास्तविक उपस्थिति पर इस परिकल्पना को साबित, निर्माण रेखीय प्रतीपगमन समीकरण भविष्यवाणी करने के लिए भी चयनित मैक्रो संकेतक बदल जाएगा, दिवालिया परिकल्पित वाणिज्यिक बैंकों की राशि को बदलने के आधार पर होगा।

डिफ़ॉल्ट और स्थूल माध्यम की वार्षिक संभावना के बीच सहसंबंध का स्तर की विशेषता है , सहसंबंध गुणांक अगर यह बराबर या +1 के लिए -1 से, यह संभव असतत डेटा की दो पंक्तियों के बीच रेखीय प्रतीपगमन रिश्ते की बात करने के लिए है की सीमा में है।

व्यापक आर्थिक वातावरण, स्टेट्स मापदंडों के एक अनंत संख्या की विशेषता किया जा सकता है, लेकिन अब हम डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना पर केवल उन्हीं रेखीय प्रतीपगमन निर्भरता में रुचि रखते हैं, हम प्रयोग की शुद्धता के लिए साबित करने में सक्षम हैं। यह ध्यान देने योग्य आर्थिक संकेतकों के सबसे डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना के साथ एक संबंध रिश्ता हो सकता है, तथापि, ओटीसी बाजार को इस तरह से बनाया गया है कि ऐसे रिश्ते बेकार है, और इसलिए अपनी उपस्थिति व्यक्तिपरक हो सकता है।

इस विश्लेषण से पता चलता है कि इस तरह के एक उपाय के बीच, डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभाव्यता और व्यापक आर्थिक वातावरण के रूप में, वहाँ स्पष्ट रूप से एक कारण संबंध व्यक्त की है। इस प्रकार, जो नकारात्मक निवेश स्थिति को प्रभावित करता है और सरकार को शुद्ध घरेलू क्रेडिट के आकार में वृद्धि हो जाती है विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, अन्य देशों में ऋण संस्थाओं द्वारा रखा, की वजह से वाणिज्यिक बैंकों के बंद होने।